精選案例
以下案例說明我們如何由策略設計走到樣本外證據與風險解讀。它們是研究，不是實盤紀錄。
案例 01 · NQ CALL / PUT
當研究保留市場時間順序，並以訓練窗以外的結果評估時，策略候選有多穩定？
滾動研究分隔參數探索與每月樣本外評估；候選策略經 Replay、CALL／PUT 分邊比較及 Monte Carlo 壓力分析。
兩張 NQ 概覽圖分別呈現 CALL 與 PUT 候選池；排名綜合虧損機率、回撤尾部、下行情境終值與原始淨結果。
LIMITS / 圖表為基於歷史資料及指定研究假設的模擬結果，不代表實盤交易，亦不保證未來結果。
案例 02 · QQQ / MNQ
長期 QQQ 訊號能否透過 MNQ 表達可變曝險，同時清楚顯示成本、保證金及剩餘名義金額？
模型結合 EMA 防守、歷史新高狀態及百分位過熱控制；MNQ 承擔主要名義金額，再以 QQQ 股數補足剩餘曝險。
報表記錄目標與實際曝險、期貨口數、股票股數、成本、保證金、過熱狀態及主要回撤區間。
LIMITS / 結果取決於歷史價格、模型化佣金與滑價，以及簡化執行假設，並非實盤績效。
案例 03 · Strategy 1
近期市場結構能否識別策略較易受損的環境，而不把閘門變成另一個進場訊號？
以樣本外平倉交易建立虧損標籤，將近期制度特徵與滾動基準比較，按 loss lift 排名並組合成 BadRegimeScore。
輸出是透明的 ON、REDUCED 或 OFF 風險狀態，並以 avoided loss、missed profit、net gate effect、回撤及門檻穩定度評估。
LIMITS / 只有多項診斷一致時才接受閘門；如錯過盈利大於避開虧損，報表會直接指出。
開始對話
僅供研究說明。所有假設性回測與模擬結果均非實盤績效、不保證未來結果，亦不構成投資建議。
